Главен редактор
  • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
  • проф. д-р Христина Николова, УНСC
  • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
  • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
  • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
  • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
  • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
  • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
  • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
  • Damian Stantchev, PhD
    Edinburgh NAPIER University, UK

  • Ivaylo Vassilev, PhD
    University of Southampton,UK

  • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
    Transport and Telecommunication Institute, Riga

  • Milan Zdravkovic
    University of Niš, Serbia

  • Prof. Niculae Mihaita, PhD
    Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

  • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
    UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

  • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
    Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

  • Prof. John Rijsman, PhD
    Tilburg University

  • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
    University of Zilina, Slovak Republic

  • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
    “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Модели за банкова регулация на риска – динамика в моделирането и перспективи
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Модели за банкова регулация на риска – динамика в моделирането и перспективи

Резюме

Регламентираният стандартизиран подход (Standardized Approach-SA) за оценка на кредитния риск е носител на позитиви в съвременното управление на банковия капитал. Разработването и приемането на нов пакет от мерки за банкова регулация в рамките на ЕС е дълъг и непрекъснат процес повлиян от редица икономически, социални и политически фактори. В настоящата разработка са анализирани съвременните аспекти на банкова регулация на кредитния риск в условията на възприетия нов пакет от реформи в рамките на стандарта Базел 3. Представена е хронологията в развитието на глобалните регулаторните рамки – Базел 1, Базел 2 и Базел 3. Отделено е специално внимание на теоретичното интерпретиране на предложения нов подход за стандартизирано моделиране на риска в банките.

Abstract

The Standardized Approach (SA) for credit risk assessment is a positive asset in bank capital regulation in contemporary banking. The revisions to the regulatory framework – Basel III by the Basel Committee on Banking Supervision is a long continuous process influenced by numerous economic, social and political factors. The present article shows the modern aspects of credit risk regulation in banks within Basel III: Finalising post-crisis reforms. The study presents the development and chronology of the global regulatory frameworks for banks - Basel I, Basel II and Basel III. The theoretical interpretation of the proposed new standardized approach for risk modeling in banks is reviewed.

JEL: G2, М4

Ключови думи

credit risk, Базелски комитет по банков надзор, стандартизиран подход, кредитен риск, рисково-претеглена стойност, Basel Committee on Banking Supervision, Standardized approach (SA), risk-weighted assets (RWA)
Свалете RP_vol1_2020_No04_D Feschiyan, R Andasarova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957