Резюме

Регламентираният стандартизиран подход (Standardized Approach-SA) за оценка на кредитния риск е носител на позитиви в съвременното управление на банковия капитал. Разработването и приемането на нов пакет от мерки за банкова регулация в рамките на ЕС е дълъг и непрекъснат процес повлиян от редица икономически, социални и политически фактори. В настоящата разработка са анализирани съвременните аспекти на банкова регулация на кредитния риск в условията на възприетия нов пакет от реформи в рамките на стандарта Базел 3. Представена е хронологията в развитието на глобалните регулаторните рамки – Базел 1, Базел 2 и Базел 3. Отделено е специално внимание на теоретичното интерпретиране на предложения нов подход за стандартизирано моделиране на риска в банките.

Abstract

The Standardized Approach (SA) for credit risk assessment is a positive asset in bank capital regulation in contemporary banking. The revisions to the regulatory framework – Basel III by the Basel Committee on Banking Supervision is a long continuous process influenced by numerous economic, social and political factors. The present article shows the modern aspects of credit risk regulation in banks within Basel III: Finalising post-crisis reforms. The study presents the development and chronology of the global regulatory frameworks for banks - Basel I, Basel II and Basel III. The theoretical interpretation of the proposed new standardized approach for risk modeling in banks is reviewed.

JEL: G2, М4